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    嘉实文体娱乐股票:2016年年度报告

    作者:www.happykaoyan.com 来源:中国考研考试网点击数: 发布时间:2017-04-02 17:20

    嘉实文体娱乐股票型证券投资基金

    2016 年年度报告

    2016 年 12 月 31 日

    基金管理人:嘉实基金管理有限公司

    基金托管人:中国银行股份有限公司

    送出日期:2017 年 3 月 29 日

    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    §1 重要提示及目录

    1.1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董

    事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告

    中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

    基金的招募说明书及其更新。

    本报告期自 2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)起至 2016 年 12 月 31 日止。

    第 2 页 共 55 页

    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    1.2 目录

    §1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2

    1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

    1.2 目录.............................................................................................................................................. 3

    §2 基金简介............................................................................................................................................... 5

    2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5

    2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5

    2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5

    2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6

    2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6

    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6

    3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6

    3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7

    3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11

    §4 管理人报告......................................................................................................................................... 11

    4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15

    4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15

    4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16

    4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16

    4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16

    §5 托管人报告......................................................................................................................................... 16

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16

    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17

    §6 审计报告............................................................................................................................................. 17

    §7 年度财务报表..................................................................................................................................... 18

    7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18

    7.2 利润表........................................................................................................................................ 19

    7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20

    7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21

    §8 投资组合报告..................................................................................................................................... 43

    8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43

    8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43

    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44

    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45

    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46

    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46

    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46

    8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46

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    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46

    8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46

    8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46

    8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47

    §9 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 47

    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47

    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48

    9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48

    §10 开放式基金份额变动....................................................................................................................... 49

    §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49

    11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49

    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49

    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49

    11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49

    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50

    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50

    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50

    11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53

    §12 备查文件目录................................................................................................................................... 54

    12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54

    12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54

    12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54

    第 4 页 共 55 页

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    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    基金名称 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金

    基金简称 嘉实文体娱乐股票

    基金主代码 003053

    基金运作方式 契约型开放式

    基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日

    基金管理人 嘉实基金管理有限公司

    基金托管人 中国银行股份有限公司

    报告期末基金份额总额 838,389,944.35 份

    基金合同存续期 不定期

    下属分级基金的基金简称: 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C

    下属分级基金的交易代码: 003053 003054

    报告期末下属分级基金的份额总额 772,067,199.13 份 66,322,745.22 份

    2.2 基金产品说明

    投资目标 本基金通过投资于文体娱乐行业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可

    控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。

    投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面,资金面和估值等五个角度进行综合分析,

    在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的

    投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。对文体

    娱乐主题相关产业的发展进行密切跟踪,在个股选择上采用定性和定量相结合

    的方法;通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属

    的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,

    以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市

    场工具组合。

    业绩比较基准 中证文体指数×80%+中债综合指数×20%

    风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金

    品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

    2.3 基金管理人和基金托管人

    项目 基金管理人 基金托管人

    名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

    姓名 胡勇钦 王永民

    信息披露负责人 联系电话 (010)65215588 (010)66594896

    电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com

    客户服务电话 400-600-8800 95566

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    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    传真 (010)65182266 (010)66594942

    注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京西城区复兴门内大街 1 号

    区世纪大道 8 号上海国金

    中心二期 53 层 09-11 单元

    办公地址 北京市建国门北大街 8 号 北京西城区复兴门内大街 1 号

    华润大厦 8 层

    邮政编码 100005 100818

    法定代表人 邓红国 田国立

    2.4 信息披露方式

    本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

    登载基金年度报告正文的管理人互联网网

    基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管

    理有限公司

    2.5 其他相关资料

    项目 名称 办公地址

    会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天

    普通合伙) 地 2 号楼普华永道中心 11 楼

    注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦

    8层

    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    3.1.1 期间数据和指标 2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)-2016 年 12 月 31 日

    嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C

    本期已实现收益 717,684.16 -98,922.96

    本期利润 -7,257,666.47 -666,315.36

    加权平均基金份额本期利润 -0.0092 -0.0083

    本期加权平均净值利润率 -0.92% -0.83%

    本期基金份额净值增长率 -0.90% -1.10%

    3.1.2 期末数据和指标

    2016 年末

    期末可供分配利润 -7,123,519.80 -739,188.98

    期末可供分配基金份额利润 -0.0092 -0.0111

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    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    期末基金资产净值 764,943,679.33 65,583,556.24

    期末基金份额净值 0.991 0.989

    3.1.3 累计期末指标 2016 年末

    基金份额累计净值增长率 -0.90% -1.10%

    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

    扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金

    业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

    (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;

    (4)嘉实文体娱乐股票 A 收取认(申)购费和赎回费,嘉实文体娱乐股票 C 不收取认(申)购费

    但收取赎回费、计提销售服务费。(5)本基金合同生效日为 2016 年 9 月 7 日,本报告期自 2016

    年 9 月 7 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    嘉实文体娱乐股票 A

    份额净值 业绩比较 业绩比较基准

    份额净值增

    阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

    长率①

    准差② 率③ ④

    过去三个月 -0.90% 0.22% -5.63% 0.76% 4.73% -0.54%

    自基金合同

    -0.90% 0.20% -9.27% 0.77% 8.37% -0.57%

    生效起至今

    嘉实文体娱乐股票 C

    份额净值 业绩比较 业绩比较基准

    份额净值增

    阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

    长率①

    准差② 率③ ④

    过去三个月 -1.00% 0.23% -5.63% 0.76% 4.63% -0.53%

    自基金合同

    -1.10% 0.20% -9.27% 0.77% 8.17% -0.57%

    生效起至今

    注:本基金业绩比较基准为:中证文体指数*80%+中债综合指数*20%

    本基金将对文体娱乐主题相关产业的发展进行密切跟踪,随着产业的不断发展,相关上市公司的

    范围也会相应改变,根据实际情况调整文体娱乐主题相关产业的界定标准。中债综合指数由中央

    国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,能够较好

    的反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。

    本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

    Benchmark(0)=1000

    Return(t)=80%*(中证文体指数(t)/中证文体指数(t-1)-1)+20%*(中债综合指数(t)/中债综合指

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    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    数(t-1)-1)

    Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)

    其中 t=1,2,3,…。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

    益率变动的比较

    图 1:嘉实文体娱乐股票 A 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

    历史走势对比图

    (2016 年 9 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日)

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    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    图 2:嘉实文体娱乐股票 C 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

    历史走势对比图

    (2016 年 9 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日)

    注:本基金基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的约

    定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。

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    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

    比较

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    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    注:本基金基金合同生效日为 2016 年 9 月 7 日,2016 年度的相关数据根据当年实际存续期(2016

    年 9 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日)计算。

    3.3 过去三年基金的利润分配情况

    本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设

    立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,

    在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业

    年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。

    截止 2016 年 12 月 31 日,基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、111 只开放式证券投

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    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健

    混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联

    接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉

    实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF)、

    嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实

    多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉

    实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、

    嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财

    宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中

    证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金

    边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉

    实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、

    嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包

    货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、

    嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实

    新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变

    革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实

    机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实

    新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智

    能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实

    新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯

    债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱

    乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实

    主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉

    实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉

    实丰安 6 个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实

    理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

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    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

    任本基金的基金经理(助理)期限

    姓名 职务 证券从业年限 说明

    任职日期 离任日期

    曾任职于景顺长城基

    金管理有限公司,担

    任行业研究员一职。

    2013 年 9 月加入嘉实

    本基金基 2016 年 9 月 7 基金管理有限公司研

    王凯 - 6年

    金经理 日 究部,从事计算机、

    传媒等行业研究工

    作。硕士研究生,具

    有基金从业资格,中

    国国籍。

    注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从

    业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉

    实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽

    责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本

    基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度和控制方法

    公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

    见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息

    披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益

    输送,保护投资者合法权益。

    公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管

    理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建

    议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投

    资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权

    利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价

    第 13 页 共 55 页

    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、

    非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,

    交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

    4.3.2 公平交易制度的执行情况

    报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内

    部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和

    实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的

    流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过 IT

    系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度

    和年度公平交易专项稽核。

    报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的

    不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

    边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 6 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他

    组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2016 年 A 股市场是非比寻常的一年,首先是 1 月份的千股跌停和二度熔断,让我们又一次重

    温了“股灾”;随后上证从 2600 点反弹回到 3100 点后开始维持弱市震荡态势。全年上证综指下

    跌 12.31%、创业板指数下跌 27.71%、上证 50 指数下跌 5.53%。整体风格上看,大盘蓝筹跑赢中

    小盘和创业板,低估值个股跑赢高估值个股,创业板的高估值经历了持续的挤泡沫效应。

    本基金在 9 月初募集完毕,在建仓期间由于基金投资主要是新型成长方向,而短期内市场仍

    然偏向大盘蓝筹,所以本基金坚持了较低的仓位。从后续回顾看规避了风险,相对业绩基准获得

    +8.21%的超额收益,效果显著。在选股方面,本基金以业绩持续成长、估值合理或偏低的文体娱

    乐和相关公司为配置主线,以期在短期和中长期都能给持有人带来良好投资回报。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至本报告期末嘉实文体娱乐股票 A 基金份额净值为 0.991 元,本报告期基金份额净值增长

    第 14 页 共 55 页

    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    率为-0.90%;截至本报告期末嘉实文体娱乐股票 C 基金份额净值为 0.989 元,本报告期基金份额

    净值增长率为-1.10%;同期业绩比较基准收益率为-9.27%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望 2017 年,我们认为房地产行业、汽车行业的阶段性降温可能对经济增速会有一定压力,

    补库存效应逐步消退,周期和相关的行业景气度相比 2016 年也会趋势下行。从流动性的角度,央

    行执行稳健中性的货币政策,货币收紧的信号会使得市场对流动性收紧的预期逐步加强。海外政

    治层面,美国特朗普上台后也为中美贸易层面增加了很多潜在的风险。从市场层面,蓝筹股和低

    估值板块经过 2016 年的大幅上涨,估值优势在大幅削减。考虑到流动性承压,而沪深两市和港股

    等国际市场逐步融合等因素,高估值的创业板和中小板整体也面临估值调整和分化的较大压力,

    市场还需要经历一段时间的调整来消化估值。

    在市场估值得到进一步消化整理后,具备良好发展前景和高业绩增长的优质公司会有良好的

    市场表现。我们将重点关注业绩持续快速增长的细分领域龙头企业,精挑细选投资标的,力争给

    持有人带来良好的中长期投资回报。

    4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

    报告期内,基金管理人有关法律稽核工作情况如下:

    (1)继续内控前置,在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另

    类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面,事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新

    业务,从战略规划到具体产品方案,在投资范围、投资工具、运作规则等方面,重点关注防控风

    险。

    (2)合规管理:主要从事前合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、

    合规培训等方面,积极开展各项合规管理工作。

    (3)内部审计:按季度对销售、投资、后台和其它业务开展内审,完成相应内审报告及其后

    续改进跟踪。继续发起公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证,全面完成公司及基金的外审

    等。

    (4)法律事务:完成大量的日常法律事务工作,包括合同、协议审查(包括各类产品及业务),

    主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患,未发现新增产品、新增业务以及

    日常业务的法律风险问题。

    (5)加强差错管理,继续完善公司整体风险架构表,推动各业务单元梳理流程、制度,落实

    风险责任授权体系,确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制,努力实现适当风险水平下的

    第 15 页 共 55 页

    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    效益最大化。

    此外,我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作,按时完成季度、

    年度监察稽核报告和各项统计、专题报告。

    4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

    及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金

    份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年

    中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

    本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门

    负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能

    力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参

    加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利

    益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公

    司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

    4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    根据本基金基金合同(十六(三)基金收益分配原则)约定,报告期内本基金未实施利润分

    配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

    4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

    无。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在嘉实文体娱乐股票型证券投资

    基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基

    金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了

    应尽的义务。

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

    第 16 页 共 55 页

    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购

    赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金

    份额持有人利益的行为。

    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金

    融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

    §6 审计报告

    普华永道中天审字(2017)第 20677 号

    嘉实文体娱乐股票型证券投资基金全体基金份额持有人:

    我们审计了后附的嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(以下简称“嘉实文体娱乐股票基金”)

    的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016

    年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

    一、 管理层对财务报表的责任

    编制和公允列报财务报表是嘉实文体娱乐股票基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司管理

    层的责任。这种责任包括:

    (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投

    资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财

    务报表,并使其实现公允反映;

    (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错

    报。

    二、 注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

    审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

    德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序

    取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行

    风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程

    第 17 页 共 55 页

    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当

    性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、 审计意见

    我们认为,上述嘉实文体娱乐股票基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报

    表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,

    公允反映了嘉实文体娱乐股票基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 9 月 7 日(基金合同

    生效日)至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

    普华永道中天 注册会计师

    会计师事务所(特殊普通合伙) 许 康 玮

    中国 上海市 张 勇

    2017 年 3 月 22 日

    §7 年度财务报表

    7.1 资产负债表

    会计主体:嘉实文体娱乐股票型证券投资基金

    报告截止日: 2016 年 12 月 31 日

    单位:人民币元

    本期末

    资 产 附注号

    2016 年 12 月 31 日

    资 产:

    银行存款 7.4.7.1 70,356,642.84

    结算备付金 6,126,046.84

    存出保证金 35,304.99

    交易性金融资产 7.4.7.2 187,509,965.61

    其中:股票投资 187,509,965.61

    基金投资 -

    债券投资 -

    资产支持证券投资 -

    贵金属投资 -

    衍生金融资产 7.4.7.3 -

    第 18 页 共 55 页

    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    买入返售金融资产 7.4.7.4 250,000,000.00

    应收证券清算款 318,124,145.29

    应收利息 7.4.7.5 377,454.08

    应收股利 -

    应收申购款 3,902.60

    递延所得税资产 -

    其他资产 7.4.7.6 -

    资产总计 832,533,462.25

    本期末

    负债和所有者权益 附注号

    2016 年 12 月 31 日

    负 债:

    短期借款 -

    交易性金融负债 -

    衍生金融负债 7.4.7.3 -

    卖出回购金融资产款 -

    应付证券清算款 -

    应付赎回款 491,555.92

    应付管理人报酬 1,071,701.33

    应付托管费 178,616.86

    应付销售服务费 28,769.46

    应付交易费用 7.4.7.7 131,100.31

    应交税费 -

    应付利息 -

    应付利润 -

    递延所得税负债 -

    其他负债 7.4.7.8 104,482.80

    负债合计 2,006,226.68

    所有者权益:

    实收基金 7.4.7.9 838,389,944.35

    未分配利润 7.4.7.10 -7,862,708.78

    所有者权益合计 830,527,235.57

    负债和所有者权益总计 832,533,462.25

    注:本基金合同生效日为 2016 年 9 月 7 日,本报告期自基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日起至 2016

    年 12 月 31 日止,报告截止日 2016 年 12 月 31 日,嘉实文体娱乐股票 A 份额净值 0.991 元,基金

    份 额 总 额 772,067,199.13 份 ; 嘉 实 文 体 娱 乐 股 票 C 份 额 净 值 0.989 元 , 基 金 份 额 总 额

    66,322,745.22 份。嘉实文体娱乐股票基金份额总额合计为 838,389,944.35 份。

    7.2 利润表

    会计主体:嘉实文体娱乐股票型证券投资基金

    本报告期:2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日

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    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    单位:人民币元

    本期

    项 目 附注号 2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年

    12 月 31 日

    一、收入 -2,727,038.26

    1.利息收入 4,768,770.87

    其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,035,342.08

    债券利息收入 -

    资产支持证券利息收入 -

    买入返售金融资产收入 3,733,428.79

    其他利息收入 -

    2.投资收益 682,757.43

    其中:股票投资收益 7.4.7.12 676,591.28

    基金投资收益 -

    债券投资收益 7.4.7.13 -

    资产支持证券投资收益 -

    贵金属投资收益 -

    衍生工具收益 7.4.7.14 -

    股利收益 7.4.7.15 6,166.15

    3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -8,542,743.03

    4.汇兑收益 -

    5.其他收入 7.4.7.17 364,176.47

    减:二、费用 5,196,943.57

    1.管理人报酬 4,105,048.09

    2.托管费 684,174.62

    3.销售服务费 128,054.00

    4.交易费用 7.4.7.18 167,260.16

    5.利息支出 -

    其中:卖出回购金融资产支出 -

    6.其他费用 7.4.7.19 112,406.70

    三、利润总额 -7,923,981.83

    减:所得税费用 -

    四、净利润 -7,923,981.83

    注:本基金合同生效日为 2016 年 9 月 7 日,本期是指自基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日至 2016

    年 12 月 31 日,无上年度可比期间数据。

    7.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:嘉实文体娱乐股票型证券投资基金

    本报告期:2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日

    单位:人民币元

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    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    本期

    2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日

    项目

    实收基金 未分配利润 所有者权益合计

    一、期初所有者权益(基 906,977,684.17 - 906,977,684.17

    金净值)

    二、本期经营活动产生的 - -7,923,981.83 -7,923,981.83

    基金净值变动数(本期利

    润)

    三、本期基金份额交易产 -68,587,739.82 61,273.05 -68,526,466.77

    生的基金净值变动数

    其中:1.基金申购款 57,816,037.85 479,071.77 58,295,109.62

    2.基金赎回款 -126,403,777.67 -417,798.72 -126,821,576.39

    四、本期向基金份额持有 - - -

    人分配利润产生的基金

    净值变动

    五、期末所有者权益(基 838,389,944.35 -7,862,708.78 830,527,235.57

    金净值)

    注:本基金合同生效日为 2016 年 9 月 7 日,本期是指 2016 年 9 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日,无

    上年度可比期间数据。

    报表附注为财务报表的组成部分。

    本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

    ______赵学军______ ______王红______ ____常旭____

    基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

    7.4 报表附注

    7.4.1 基金基本情况

    嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下

    简称“中国证监会”)证监许可[2016]665 号《关于准予嘉实文体娱乐股票型证券投资基金注册的

    批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实文体娱

    乐股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次

    设立募集不包括认购资金利息共募集 906,716,786.23 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊

    普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1069 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实文

    体娱乐股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 7 日正式生效,基金合同生效日的基金份额

    总额为 906,977,684.17 份基金份额,其中认购资金利息折合 260,897.94 份基金份额。本基金的

    第 21 页 共 55 页

    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

    根据《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》和《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金

    招募说明书》并报中国证监会备案,本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同,

    将基金份额分为不同的类别。其中,在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,但不从本类别基

    金资产中计提销售服务费的基金份额为 A 类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费

    用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额为 C 类基金份额。不同基金份额分别设

    置代码,并分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》

    的有关规定,本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许

    基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的

    股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交

    易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募

    债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法

    规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或

    监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于本基金界定的文体

    娱乐范围内股票不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交

    易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金

    的业绩比较基准为:中证文体指数*80%+中债综合指数*20%。

    7.4.2 会计报表的编制基础

    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

    准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

    资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称

    “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实文体娱乐股票型证券投资

    基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定

    及允许的基金行业实务操作编制。

    7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以

    及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

    第 22 页 共 55 页

    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    7.4.4 重要会计政策和会计估计

    7.4.4.1 会计年度

    本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016

    年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日。

    7.4.4.2 记账本位币

    本基金的记账本位币为人民币。

    7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

    (1) 金融资产的分类

    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

    项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

    和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

    基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公

    允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目

    前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

    金融资产,在资产负债表中以衍生金融资产列示。

    基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应

    收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

    (2) 金融负债的分类

    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

    融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动

    计入当期损益的金融负债,在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括

    卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

    7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,取得时发生的相关交易费用计入

    当期损益;对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日

    或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费

    用计入初始确认金额。

    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,按照公允价值进行后续

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    计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

    止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

    或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

    险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

    金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

    终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

    7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

    基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定

    公允价值并进行估值:

    (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但

    最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最

    近交易日的市场交易价格确定公允价值。

    (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,

    参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

    (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

    具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的

    市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期

    权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的

    参数。

    7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金

    额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金

    融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

    7.4.4.7 实收基金

    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾

    经实施份额拆分或折算的基金,由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆

    分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由

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    于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转

    换业务的基金,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金

    的实收基金减少。

    7.4.4.8 损益平准金

    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,

    申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

    指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比

    例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配

    利润/(累计亏损)。

    7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

    股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认

    为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有

    期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个

    人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的

    预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券

    投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

    值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公

    允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则

    按直线法计算。

    7.4.4.10 费用的确认和计量

    基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小

    的则按直线法计算。

    7.4.4.11 基金的收益分配政策

    在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最

    多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润

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    的 20%。本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金

    红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现

    金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减

    去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

    经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。

    7.4.4.12 分部报告

    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础

    确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组

    成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部

    分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、

    经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足

    一定条件的,则合并为一个经营分部。

    本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

    7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

    根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,基金确定以下类别股票投

    资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

    (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的

    交易不活跃)等情况,基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值

    业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提

    供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

    (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券

    投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有

    明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于

    非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;

    若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定

    期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

    (3) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券

    投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允

    价值。基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中

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    央国债登记结算有限责任公司独立提供。

    (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债

    券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年

    1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

    7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

    7.4.5.1 会计政策变更的说明

    本基金本报告期未发生会计政策变更。

    7.4.5.2 会计估计变更的说明

    本基金本报告期未发生会计估计变更。

    7.4.5.3 差错更正的说明

    本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

    7.4.6 税项

    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

    [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

    [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36

    号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开

    营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的

    补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

    (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政

    府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

    (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利

    收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

    (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

    20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

    的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按

    50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

    股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前

    取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人

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    所得税。

    (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

    7.4.7 重要财务报表项目的说明

    7.4.7.1 银行存款

    单位:人民币元

    本期末

    项目

    2016 年 12 月 31 日

    活期存款 70,356,642.84

    定期存款 -

    其中:存款期限 1-3 个月 -

    其他存款 -

    合计: 70,356,642.84

    注:定期存款的存款期限指票面存期。

    7.4.7.2 交易性金融资产

    单位:人民币元

    本期末

    项目 2016 年 12 月 31 日

    成本 公允价值 公允价值变动

    股票 196,052,708.64 187,509,965.61 -8,542,743.03

    贵 金属投资 -金交 所

    - - -

    黄金合约

    交易所市场 - - -

    债券

    银行间市场 - - -

    合计 - - -

    资产支持证券 - - -

    基金 - - -

    其他 - - -

    合计 196,052,708.64 187,509,965.61 -8,542,743.03

    7.4.7.3 衍生金融资产/负债

    本期末(2016 年 12 月 31 日),本基金未持有衍生金融资产/负债。

    7.4.7.4 买入返售金融资产

    7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

    单位:人民币元

    本期末

    项目

    2016 年 12 月 31 日

    第 28 页 共 55 页

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    账面余额 其中;买断式逆回购

    银行间同业市场买入返 - -

    售金融资产款

    交易所市场买入返售金 250,000,000.00 -

    融资产款

    合计 250,000,000.00 -

    7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

    本期末(2016 年 12 月 31 日),本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。

    7.4.7.5 应收利息

    单位:人民币元

    本期末

    项目

    2016 年 12 月 31 日

    应收活期存款利息 28,948.76

    应收定期存款利息 -

    应收其他存款利息 -

    应收结算备付金利息 2,756.70

    应收债券利息 -

    应收买入返售证券利息 345,731.67

    应收申购款利息 1.05

    应收黄金合约拆借孳息 -

    其他 15.90

    合计 377,454.08

    7.4.7.6 其他资产

    本期末(2016 年 12 月 31 日),本基金无其他资产(其他应收款、待摊费用等)。

    7.4.7.7 应付交易费用

    单位:人民币元

    本期末

    项目

    2016 年 12 月 31 日

    交易所市场应付交易费用 131,100.31

    银行间市场应付交易费用 -

    合计 131,100.31

    7.4.7.8 其他负债

    单位:人民币元

    本期末

    项目

    2016 年 12 月 31 日

    应付券商交易单元保证金 -

    应付赎回费 1,182.80

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    预提费用 103,300.00

    应付指数使用费 -

    其他 -

    合计 104,482.80

    7.4.7.9 实收基金

    金额单位:人民币元

    嘉实文体娱乐股票 A

    本期

    项目 2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日

    基金份额(份) 账面金额

    基金合同生效日 810,368,799.16 810,368,799.16

    本期申购 55,565,687.02 55,565,687.02

    本期赎回 -93,867,287.05 -93,867,287.05

    本期末 772,067,199.13 772,067,199.13

    金额单位:人民币元

    嘉实文体娱乐股票 C

    本期

    项目 2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日

    基金份额(份) 账面金额

    基金合同生效日 96,608,885.01 96,608,885.01

    本期申购 2,250,350.83 2,250,350.83

    本期赎回 -32,536,490.62 -32,536,490.62

    本期末 66,322,745.22 66,322,745.22

    注:(1)申购含转换入份额;赎回含转换出份额。

    (2)本基金于 2016 年 8 月 8 日至 2016 年 9 月 2 日向社会公开募集,截至 2016 年 9 月 7 日(基金

    合同生效日)止,本基金募集期间认购资金本金折份额为 906,716,786.23 份(嘉实文体娱乐股票

    A 基金份额为 810,147,755.11 份,嘉实文体娱乐股票 C 基金份额为 96,569,031.12 份);在募集

    期间利息折份额为 260,897.94 份(其中嘉实嘉实文体娱乐股票 A 基金份额为 221,044.05 份,嘉

    实文体娱乐股票 C 基金份额为 39,853.89 份),以上实收基金合计 906,977,684.17 元,折合为

    906,977,684.17 份嘉实文体娱乐股票基金份额(其中嘉实文体娱乐股票 A 810,368,799.16 份,

    嘉实文体娱乐股票 C 96,608,885.01 份)。

    7.4.7.10 未分配利润

    单位:人民币元

    嘉实文体娱乐股票 A

    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

    第 30 页 共 55 页

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    基金合同生效日 - - -

    本期利润 717,684.16 -7,975,350.63 -7,257,666.47

    本期基金份额交易 -31,685.97 165,832.64 134,146.67

    产生的变动数

    其中:基金申购款 -23,781.15 500,105.21 476,324.06

    基金赎回款 -7,904.82 -334,272.57 -342,177.39

    本期已分配利润 - - -

    本期末 685,998.19 -7,809,517.99 -7,123,519.80

    单位:人民币元

    嘉实文体娱乐股票 C

    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

    基金合同生效日 - - -

    本期利润 -98,922.96 -567,392.40 -666,315.36

    本期基金份额交易 29,045.14 -101,918.76 -72,873.62

    产生的变动数

    其中:基金申购款 -2,000.39 4,748.10 2,747.71

    基金赎回款 31,045.53 -106,666.86 -75,621.33

    本期已分配利润 - - -

    本期末 -69,877.82 -669,311.16 -739,188.98

    7.4.7.11 存款利息收入

    单位:人民币元

    本期

    项目

    2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日

    活期存款利息收入 1,001,566.13

    定期存款利息收入 -

    其他存款利息收入 -

    结算备付金利息收入 32,643.75

    其他 1,132.20

    合计 1,035,342.08

    7.4.7.12 股票投资收益

    单位:人民币元

    本期

    项目 2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31

    卖出股票成交总额 5,267,233.51

    减:卖出股票成本总额 4,590,642.23

    买卖股票差价收入 676,591.28

    第 31 页 共 55 页

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    7.4.7.13 债券投资收益

    本期 2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日,本基金无债券投资收益。

    7.4.7.14 衍生工具收益

    本期 2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日,本基金无衍生工具收益。

    7.4.7.15 股利收益

    单位:人民币元

    本期

    项目

    2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日

    股票投资产生的股利收益 6,166.15

    基金投资产生的股利收益 -

    合计 6,166.15

    7.4.7.16 公允价值变动收益

    单位:人民币元

    本期

    项目名称 2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12

    月 31 日

    1.交易性金融资产 -8,542,743.03

    ——股票投资 -8,542,743.03

    ——债券投资 -

    ——资产支持证券投资 -

    ——贵金属投资 -

    ——其他 -

    2.衍生工具 -

    ——权证投资 -

    3.其他 -

    合计 -8,542,743.03

    7.4.7.17 其他收入

    单位:人民币元

    本期

    项目

    2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日

    基金赎回费收入 340,540.13

    基金转出费收入 5,486.13

    债券认购手续费返还 -

    印花税手续费返还 -

    其他 18,150.21

    第 32 页 共 55 页

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    合计 364,176.47

    7.4.7.18 交易费用

    单位:人民币元

    本期

    项目

    2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日

    交易所市场交易费用 167,260.16

    银行间市场交易费用 -

    合计 167,260.16

    7.4.7.19 其他费用

    单位:人民币元

    本期

    项目

    2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日

    审计费用 70,000.00

    信息披露费 33,300.00

    银行划款手续费 8,706.70

    指数使用费 -

    上市年费 -

    红利手续费 -

    其他 400.00

    合计 112,406.70

    7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

    7.4.8.1 或有事项

    截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。

    7.4.8.2 资产负债表日后事项

    财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充

    通知》(财税[2017]2 号),要求 2017 年 7 月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应

    税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7

    月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已

    纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应

    税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表

    批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

    上述通知是对财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的《关于明确金融 房地产开

    发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)的补充,该通知要求资管产品运营过

    第 33 页 共 55 页

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    程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2016 年 5 月 1 日起执行。

    7.4.9 关联方关系

    关联方名称 与本基金的关系

    嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

    中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

    中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东

    立信投资有限责任公司 基金管理人的股东

    德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东

    7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

    本期 2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日,本基金未通过关联方交易单

    元进行交易。

    7.4.10.2 关联方报酬

    7.4.10.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    本期

    项目 2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月

    31 日

    当期发生的基金应支付的管理费 4,105,048.09

    其中:支付销售机构的客户维护费 1,510,235.23

    注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计

    提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%

    / 当年天数。

    7.4.10.2.2 基金托管费

    单位:人民币元

    本期

    项目 2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月

    31 日

    当期发生的基金应支付的托管费 684,174.62

    注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至

    每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

    第 34 页 共 55 页

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    7.4.10.2.3 销售服务费

    单位:人民币元

    本期

    2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日

    获得销售服务费的

    当期发生的基金应支付的销售服务费

    各关联方名称

    嘉实文体娱乐股票

    嘉实文体娱乐股票 C 合计

    A

    嘉实基金管理有限公司 - 67,748.47 67,748.47

    中国银行 - 33,541.68 33,541.68

    合计 - 101,290.15 101,290.15

    注:(1)支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.50%的年费率计

    提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:其计算公式为:日 C 类基金份额销售服务

    费=前一日 C 类基金份额资产净值×0.50%/当年天数。

    (2)本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。

    7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    本期(2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日),本基金未与关联方进行银行

    间同业市场的债券(含回购)交易。

    7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

    7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    本报告期内(2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日),基金管理人未运用固

    有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

    7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    本期末(2016 年 12 月 31 日)其他关联方未持有本基金。

    7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    本期

    关联方

    2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日

    名称

    期末余额 当期利息收入

    中国银行 70,356,642.84 1,001,566.13

    注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按适用利率计息。

    7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    本期 2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日,本基金未在承销期内参与认购关

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    联方承销的证券。

    7.4.11 利润分配情况

    本期 2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日,本基金未实施利润分配。

    7.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

    7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

    金额单位:人民币元

    证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

    备注

    代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 值总额

    2016 年 2017 年

    道 恩 网下申

    002838 12 月 28 1 月 6 未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68

    股份 购

    日 日

    2016 年 2017 年

    华 统 网下申

    002840 12 月 29 1 月 10 未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70

    股份 购

    日 日

    2016 年 2017 年

    赛 托 网下申

    300583 12 月 29 1 月 6 未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78

    生物 购

    日 日

    2016 年 2017 年

    美 联 网下申

    300586 12 月 26 1 月 4 未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80

    新材 购

    日 日

    2016 年 2017 年

    天 铁 网下申

    300587 12 月 28 1 月 5 未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18

    股份 购

    日 日

    2016 年 2017 年

    熙 菱 网下申

    300588 12 月 27 1 月 5 未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20

    信息 购

    日 日

    2016 年 2017 年

    万 里 网下申

    300591 12 月 30 1 月 10 未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79

    马 购

    日 日

    7.4.12.1.2 受限证券类别:债券

    本期末(2016 年 12 月 31 日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。

    7.4.12.1.3 受限证券类别:其他

    本期末(2016 年 12 月 31 日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

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    7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

    金额单位:人民币元

    期末 复牌

    股票 股票 停牌日 停牌 复牌日 期末 期末估值总

    估值单 开盘单 数量(股) 备注

    代码 名称 期 原因 期 成本总额 额

    价 价

    002635 安洁科 2016 年 重大事 36.40 2017 年 2 33.50 540,700 17,354,881.94 19,681,480.00 -

    技 11 月 8 项停牌 月8日

    300104 乐视网 2016 年 重大事 32.96 2017 年 1 36.88 564,820 21,658,435.52 18,616,467.20 -

    12 月 7 项停牌 月 16 日

    7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

    本期末(2016 年 12 月 31 日),本基金无银行间市场债券正回购余额。

    7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

    本期末(2016 年 12 月 31 日),本基金无交易所市场债券正回购余额。

    7.4.13 金融工具风险及管理

    7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

    本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期

    风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股

    票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主

    要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过

    投资于文体娱乐行业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩

    比较基准的收益。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公

    司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委

    员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督

    职能,保护投资者利益和公司合法权益。

    为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金的基金管理人设立风险控制委员会,由

    公司总经理、督察长以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出

    防范化解措施。

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    本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制

    制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核

    部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。

    公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的

    监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为

    所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在

    其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

    本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察

    稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

    估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风

    险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工

    具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,

    及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

    7.4.13.2 信用风险

    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

    出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

    基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。

    基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清

    算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交

    割方式进行限制以控制相应的信用风险。

    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

    行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

    于本报告期末,本基金未持有债券投资。

    7.4.13.3 流动性风险

    流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

    风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资

    品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下

    以合理的价格变现。

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    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进

    行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金

    管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放

    申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

    针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

    比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

    现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

    基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全部基

    金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市,其

    余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自

    由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借

    入短期资金应对流动性需求。

    于本报告期末,除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息

    (该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计

    息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约

    到期现金流量。

    7.4.13.4 市场风险

    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

    而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

    7.4.13.4.1 利率风险

    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

    性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

    临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的

    久期等方法对上述利率风险进行管理。

    本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现

    金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示:

    7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

    单位:人民币元

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    本期末

    1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

    2016 年 12 月 31 日

    资产

    银行存款 70,356,642.84 - - - 70,356,642.84

    结算备付金 6,126,046.84 - - - 6,126,046.84

    存出保证金 35,304.99 - - - 35,304.99

    交易性金融资产 - - - 187,509,965.61 187,509,965.61

    衍生金融资产 - - - - -

    买入返售金融资产 250,000,000.00 - - - 250,000,000.00

    应收证券清算款 - - - 318,124,145.29 318,124,145.29

    应收利息 - - - 377,454.08 377,454.08

    应收股利 - - - - -

    应收申购款 2,700.00 - - 1,202.60 3,902.60

    递延所得税资产 - - - - -

    其他资产 - - - - -

    资产总计 326,520,694.67 - - 506,012,767.58 832,533,462.25

    负债

    短期借款 - - - - -

    交易性金融负债 - - - - -

    衍生金融负债 - - - - -

    卖出回购金融资产款 - - - - -

    应付证券清算款 - - - - -

    应付赎回款 - - - 491,555.92 491,555.92

    应付管理人报酬 - - - 1,071,701.33 1,071,701.33

    应付托管费 - - - 178,616.86 178,616.86

    应付销售服务费 - - - 28,769.46 28,769.46

    应付交易费用 - - - 131,100.31 131,100.31

    应交税费 - - - - -

    应付利息 - - - - -

    应付利润 - - - - -

    递延所得税负债 - - - - -

    其他负债 - - - 104,482.80 104,482.80

    负债总计 - - - 2,006,226.68 2,006,226.68

    利率敏感度缺口 326,520,694.67 - - 504,006,540.90 830,527,235.57

    注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

    者予以分类。

    7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

    于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值

    第 40 页 共 55 页

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    无重大影响。

    7.4.13.4.2 外汇风险

    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

    金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

    7.4.13.4.3 其他价格风险

    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

    外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交

    易的股票、债券及基金,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事

    项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

    本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏

    观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单

    个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

    管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应

    对可能发生的市场价格风险。

    本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降

    低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运

    用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

    7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

    金额单位:人民币元

    本期末

    项目 2016 年 12 月 31 日

    公允价值 占基金资产净值比例(%)

    交易性金融资产-股票投资 187,509,965.61 22.58

    交易性金融资产-贵金属投资 - -

    衍生金融资产-权证投资 - -

    其他 - -

    合计 187,509,965.61 22.58

    7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

    于 2016 年 12 月 31 日,本基金成立未满一年,尚无足够经验数据。

    第 41 页 共 55 页

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    7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

    本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

    7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

    (1) 公允价值

    (a) 金融工具公允价值计量的方法

    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

    低层次决定:

    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

    (b) 持续的以公允价值计量的金融工具

    (i) 各层次金融工具公允价值

    于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一

    层次的余额为 149,082,170.28 元,属于第二层次的余额为 38,427,795.33 元,无属于第三层次的

    余额。

    (ii) 公允价值所属层次间的重大变动

    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

    不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间

    及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入

    值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

    (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

    无。

    (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

    于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债。

    (d) 不以公允价值计量的金融工具

    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

    价值相差很小。

    (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

    第 42 页 共 55 页

    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    §8 投资组合报告

    8.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    占基金总资产的

    序号 项目 金额

    比例(%)

    1 权益投资 187,509,965.61 22.52

    其中:股票 187,509,965.61 22.52

    2 固定收益投资 - -

    其中:债券 - -

    资产支持证券 - -

    3 贵金属投资 - -

    4 金融衍生品投资 - -

    5 买入返售金融资产 250,000,000.00 30.03

    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

    6 银行存款和结算备付金合计 76,482,689.68 9.19

    7 其他各项资产 318,540,806.96 38.26

    8 合计 832,533,462.25 100.00

    8.2 期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    占基金资产净值比

    代码 行业类别 公允价值

    例(%)

    A 农、林、牧、渔业 - -

    B 采矿业 - -

    C 制造业 101,450,275.21 12.22

    电力、热力、燃气及水生产和供

    D - -

    应业

    E 建筑业 - -

    F 批发和零售业 - -

    G 交通运输、仓储和邮政业 - -

    H 住宿和餐饮业 - -

    信息传输、软件和信息技术服务

    I 82,230,454.40 9.90

    J 金融业 - -

    K 房地产业 - -

    第 43 页 共 55 页

    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    L 租赁和商务服务业 3,829,236.00 0.46

    M 科学研究和技术服务业 - -

    N 水利、环境和公共设施管理业 - -

    O 居民服务、修理和其他服务业 - -

    P 教育 - -

    Q 卫生和社会工作 - -

    R 文化、体育和娱乐业 - -

    S 综合 - -

    合计 187,509,965.61 22.58

    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

    金额单位:人民币元

    占基金资产净值

    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

    比例(%)

    1 002439 启明星辰 1,635,300 33,997,887.00 4.09

    2 300097 智云股份 580,096 31,795,061.76 3.83

    3 002425 凯撒文化 1,322,400 30,084,600.00 3.62

    4 002635 安洁科技 540,700 19,681,480.00 2.37

    5 300104 乐视网 564,820 18,616,467.20 2.24

    6 002777 久远银海 121,400 10,950,280.00 1.32

    7 300369 绿盟科技 315,800 10,727,726.00 1.29

    8 002761 多喜爱 254,700 10,407,042.00 1.25

    9 300433 蓝思科技 333,800 9,216,218.00 1.11

    10 300379 东方通 114,300 7,931,277.00 0.95

    11 603729 龙韵股份 51,600 3,829,236.00 0.46

    12 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01

    13 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01

    14 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01

    15 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

    16 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00

    17 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

    18 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

    19 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

    20 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

    21 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

    第 44 页 共 55 页

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    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    8.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细

    金额单位:人民币元

    占期末基金资产净

    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

    值比例(%)

    1 002439 启明星辰 35,367,672.16 4.26

    2 300097 智云股份 33,834,412.43 4.07

    3 002425 凯撒文化 29,910,565.43 3.60

    4 300104 乐视网 21,658,435.52 2.61

    5 002635 安洁科技 17,354,881.94 2.09

    6 002761 多喜爱 14,985,544.13 1.80

    7 300369 绿盟科技 12,765,153.26 1.54

    8 002777 久远银海 12,549,196.22 1.51

    9 300379 东方通 8,817,143.32 1.06

    10 300433 蓝思科技 8,543,010.97 1.03

    11 603729 龙韵股份 4,341,091.70 0.52

    12 002831 裕同科技 81,592.63 0.01

    13 002821 凯莱英 70,005.29 0.01

    14 300583 赛托生物 63,738.78 0.01

    15 002822 中装建设 41,912.31 0.01

    16 300570 太辰光 37,267.90 0.00

    17 002832 比音勒芬 30,304.86 0.00

    18 002820 桂发祥 29,415.20 0.00

    19 002833 弘亚数控 27,731.73 0.00

    20 300587 天铁股份 20,290.18 0.00

    8.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细

    金额单位:人民币元

    占期末基金资产净

    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

    值比例(%)

    1 002761 多喜爱 4,167,257.25 0.50

    2 002821 凯莱英 297,685.24 0.04

    3 002831 裕同科技 167,286.22 0.02

    第 45 页 共 55 页

    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    4 002822 中装建设 155,317.27 0.02

    5 300570 太辰光 123,985.00 0.01

    6 002820 桂发祥 115,788.76 0.01

    7 002827 高争民爆 65,888.00 0.01

    8 002825 纳尔股份 65,720.30 0.01

    9 002826 易明医药 62,049.45 0.01

    10 002828 贝肯能源 46,256.02 0.01

    注:报告期 2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日,本基金累计卖出金额前

    20 名的股票明细仅包括上述 10 只股票。

    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额 200,643,350.87

    卖出股票收入(成交)总额 5,267,233.51

    注:8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收

    入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    报告期末,本基金未持有债券。

    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    报告期末,本基金未持有债券。

    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

    报告期末,本基金未持有资产支持证券。

    8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    报告期末,本基金未持有贵金属投资。

    8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    报告期末,本基金未持有权证。

    8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    报告期内,本基金未参与股指期货交易。

    8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    报告期内,本基金未参与国债期货交易。

    第 46 页 共 55 页

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    8.12 投资组合报告附注

    8.12.1

    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

    年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

    8.12.2

    本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

    8.12.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    序号 名称 金额

    1 存出保证金 35,304.99

    2 应收证券清算款 318,124,145.29

    3 应收股利 -

    4 应收利息 377,454.08

    5 应收申购款 3,902.60

    6 其他应收款 -

    7 待摊费用 -

    8 其他 -

    9 合计 318,540,806.96

    8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

    8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    金额单位:人民币元

    占基金资产净值

    序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明

    比例(%)

    1 002635 安洁科技 19,681,480.00 2.37 重大事项停牌

    2 300104 乐视网 18,616,467.20 2.24 重大事项停牌

    §9 基金份额持有人信息

    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    第 47 页 共 55 页

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    持有人结构

    持有人 机构投资者 个人投资者

    份额 户均持有的

    户数

    级别 基金份额 占总份额比 占总份

    (户) 持有份额 持有份额

    例 额比例

    嘉 实 6,562 117,657.30 50,643,286.69 6.56% 721,423,912.44 93.44%

    文 体

    娱 乐

    股票 A

    嘉 实 2,438 27,203.75 - - 66,322,745.22 100.00%

    文 体

    娱 乐

    股票 C

    合计 8,821 95,044.77 50,643,286.69 6.04% 787,746,657.66 93.96%

    注:(1)嘉实文体娱乐股票 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额

    比例,分别为机构投资者持有嘉实文体娱乐股票 A 份额占嘉实文体娱乐股票 A 总份额比例、个人

    投资者持有嘉实文体娱乐股票 A 份额占嘉实文体娱乐股票 A 总份额比例;

    (2)嘉实文体娱乐股票 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,

    分别为机构投资者持有嘉实文体娱乐股票 C 份额占嘉实文体娱乐股票 C 总份额比例、个人投资者

    持有嘉实文体娱乐股票 C 份额占嘉实文体娱乐股票 C 总份额比例。

    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

    项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

    嘉实文体娱乐股票 A 3,096.16 0.00%

    基金管理人所有从业人员

    嘉实文体娱乐股票 C 179,218.37 0.27%

    持有本基金

    合计 182,314.53 0.02%

    9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

    项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

    本公司高级管理人员、基金 嘉实文体娱乐股票 A 0

    投资和研究部门负责人持 嘉实文体娱乐股票 C 0

    有本开放式基金 合计 0

    嘉实文体娱乐股票 A 0

    本基金基金经理持有本开

    嘉实文体娱乐股票 C 0

    放式基金

    合计 0

    第 48 页 共 55 页

    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    §10 开放式基金份额变动

    单位:份

    项目 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C

    基金合同生效日(2016 年 9 月 7 日)基金份 810,368,799.16 96,608,885.01

    额总额

    基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 55,565,687.02 2,250,350.83

    份额

    减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 93,867,287.05 32,536,490.62

    回份额

    基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 - -

    动份额

    本报告期期末基金份额总额 772,067,199.13 66,322,745.22

    注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

    §11 重大事件揭示

    11.1 基金份额持有人大会决议

    报告期内无基金份额持有人大会决议。

    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    (1)基金管理人的重大人事变动情况

    2016 年 1 月 20 日本基金管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。

    (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

    2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变

    动已按相关规定备案、公告。

    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

    11.4 基金投资策略的改变

    报告期内本基金投资策略未发生改变。

    第 49 页 共 55 页

    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    本基金基金合同生效日为 2016 年 9 月 7 日,报告年度应支付普华永道中天会计师事务所(特

    殊普通合伙)的审计费 70,000.00 元,该审计机构第 1 年提供审计服务。

    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

    金额单位:人民币元

    股票交易 应支付该券商的佣金

    交易单元 占当期股票

    券商名称 占当期佣金 备注

    数量 成交金额 成交总额的比 佣金

    总量的比例

    国泰君安证券 2 168,489,703.44 82.03% 117,944.06 82.03% 新增

    股份有限公司

    东北证券股份 2 32,501,496.00 15.82% 22,751.48 15.82% 新增

    有限公司

    华泰证券股份 4 4,341,091.70 2.11% 3,038.76 2.11% 新增

    有限公司

    长江证券股份 1 62,049.45 0.03% 43.43 0.03% 新增

    有限公司

    中国中投证券 2 - - - - 新增

    有限责任公司

    中泰证券股份 4 - - - - 新增

    有限公司

    中信证券股份 3 - - - - 新增

    有限公司

    安信证券股份 3 - - - - 新增

    有限公司

    北京高华证券 1 - - - - 新增

    有限责任公司

    渤海证券股份 1 - - - - 新增

    有限公司

    东方证券股份 4 - - - - 新增

    有限公司

    东吴证券有限 1 - - - - 新增

    责任公司

    东兴证券股份 1 - - - - 新增

    有限公司

    第 50 页 共 55 页

    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    方正证券股份 3 - - - - 新增

    有限公司

    光大证券股份 1 - - - - 新增

    有限公司

    广发证券股份 5 - - - - 新增

    有限公司

    广州证券股份 2 - - - - 新增

    有限公司

    国金证券股份 2 - - - - 新增

    有限公司

    国信证券股份 1 - - - - 新增

    有限公司

    国元证券股份 1 - - - - 新增

    有限公司

    海通证券股份 2 - - - - 新增

    有限公司

    宏信证券有限 2 - - - - 新增

    责任公司

    华宝证券有限 1 - - - - 新增

    责任公司

    华创证券有限 2 - - - - 新增

    责任公司

    民生证券股份 2 - - - - 新增

    有限公司

    平安证券有限 4 - - - - 新增

    责任公司

    申万宏源集团 2 - - - - 新增

    股份有限公司

    申万宏源西部 1 - - - - 新增

    证券有限公司

    湘财证券有限 1 - - - - 新增

    责任公司

    新时代证券股 1 - - - - 新增

    份有限公司

    信达证券股份 1 - - - - 新增

    有限公司

    兴业证券股份 3 - - - - 新增

    有限公司

    长城证券股份 3 - - - - 新增

    有限公司

    招商证券股份 2 - - - - 新增

    有限公司

    第 51 页 共 55 页

    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    浙商证券有限 1 - - - - 新增

    责任公司

    中国国际金融 2 - - - - 新增

    股份有限公司

    中国民族证券 1 - - - - 新增

    有限责任公司

    中国银河证券 2 - - - - 新增

    股份有限公司

    中信建投证券 2 - - - - 新增

    股份有限公司

    中银国际证券 2 - - - - 新增

    有限责任公司

    注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

    商的佣金合计。

    注 2:交易单元的选择标准和程序

    (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;

    (2)公司财务状况良好;

    (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;

    (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究

    报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

    (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。

    基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订

    协议,并通知基金托管人。

    11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

    金额单位:人民币元

    债券交易 债券回购交易 权证交易

    占当期债

    占当期债券 占当期权证

    券商名称 券回购

    成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

    成交总额

    例 比例

    的比例

    东北证券股份 - - 817,700,000.00 13.21% - -

    有限公司

    华泰证券股份 - - 5,374,600,000.00 86.79% - -

    有限公司

    第 52 页 共 55 页

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    11.8 其他重大事件

    序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

    1 嘉实基金管理有限公司关于 上海证券报、管理人 2016 年 8 月 11 日

    增加中信银行等为嘉实文体 网站

    娱乐股票型证券投资基金代

    销机构的公告

    2 嘉实基金管理有限公司关于 上海证券报、管理人 2016 年 8 月 15 日

    增加光大银行为嘉实文体娱 网站

    乐股票型证券投资基金代销

    机构的公告

    3 嘉实基金管理有限公司关于 上海证券报、管理人 2016 年 8 月 18 日

    增加银河证券等为嘉实文体 网站

    娱乐股票型证券投资基金代

    销机构的公告

    4 嘉实基金管理有限公司关于 上海证券报、管理人 2016 年 8 月 24 日

    增加天天基金为嘉实文体娱 网站

    乐股票型证券投资基金代销

    机构的公告

    5 嘉实基金管理有限公司关于 上海证券报、管理人 2016 年 8 月 25 日

    增加南海农商银行为嘉实文 网站

    体娱乐股票型证券投资基金

    代销机构的公告

    6 嘉实基金管理有限公司关于 上海证券报、管理人 2016 年 8 月 25 日

    增加广发证券为嘉实文体娱 网站

    乐股票型证券投资基金代销

    机构的公告

    7 嘉实基金管理有限公司关于 上海证券报、管理人 2016 年 8 月 30 日

    增加包商银行为嘉实文体娱 网站

    乐股票型证券投资基金代销

    机构的公告

    8 嘉实基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016 年 9 月 1 日

    对中国银行借记卡持卡人调 券报、证券时报、管

    整基金直销交易优惠费率的 理人网站

    公告

    9 嘉实文体娱乐股票型证券投 上海证券报、管理人 2016 年 9 月 8 日

    资基金基金合同生效公告 网站

    10 关于嘉实文体娱乐股票型证 上海证券报、管理人 2016 年 9 月 28 日

    券投资基金开放日常申购、转 网站

    换、定投及赎回业务的公告

    11 关于增加锦州银行为嘉实文 上海证券报、管理人 2016 年 10 月 17 日

    体娱乐股票基金代销机构并 网站

    开展定投业务的公告

    12 关于增加中证金牛为嘉实文 上海证券报、管理人 2016 年 11 月 30 日

    第 53 页 共 55 页

    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    体娱乐股票型证券投资基金 网站

    并开展定投业务及参加费率

    优惠的公告

    13 关于增加北京汇成基金销售 中国证券报、上海证 2016 年 12 月 9 日

    有限公司为嘉实旗下基金代 券报、证券时报、管

    销机构并开展定投业务及参 理人网站

    加费率优惠的公告

    14 关于增加东海期货为嘉实旗 中国证券报、上海证 2016 年 12 月 28 日

    下基金代销机构并开展定投 券报、证券时报、管

    业务的公告 理人网站

    15 关于增加基煜基金为嘉实旗 中国证券报、上海证 2016 年 12 月 30 日

    下基金代销机构并参加费率 券报、证券时报、管

    优惠的公告 理人网站

    §12 备查文件目录

    12.1 备查文件目录

    (1) 中国证监会准予嘉实文体娱乐股票型证券投资基金注册的批复文件;

    (2)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》;

    (3)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金招募说明书》;

    (4)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金托管协议》;

    (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

    (6) 报告期内嘉实文体娱乐股票型证券投资基金公告的各项原稿。

    12.2 存放地点

    北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

    12.3 查阅方式

    (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

    按工本费购买复印件。

    (2)网站查询:基金管理人网址:

    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话

    400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

    第 54 页 共 55 页

    嘉实文体娱乐股票 2016 年年度报告

    嘉实基金管理有限公司

    2017 年 3 月 29 日

    第 55 页 共 55 页

    f点诊股

    http://vns588588.com
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